4月21日，北京交通大学理学院王军教授应数理学院邀请来校作了题为“金融工程：金融市场波动的随机模型、预测系统和统计分析”的学术报告。报告会在学术报告厅举行，数理学院党政领导，相关教师，全体研究生及300多名本科生聆听了报告会。报告会由数理学院院长费为银主持。
王军是北京交通大学理学院博士生导师、博士后导师，金融数学与金融工程研究所所长。研究的领域主要有：金融统计、金融数学与金融工程、概率论与数理统计、随机过程及其应用等。主持国家自然科学基金面上项目四项，发表学术论著100多篇（部）。
在报告中，王军从金融工程、金融数学、金融物理、金融统计研究的发展状况和研究的一系列最新成果入手，着重介绍了金融市场波动的渗流模型、连续渗流模、接触模型等随机模型；金融时间序列的尖峰厚尾性、波动聚集性、多重分形性、Zipf分布、长记忆性等统计特性，指出这些统计特性一直以来是学者关心的重要课题，特别是金融市场波动行为对进一步了解金融市场机制有着重要意义；应用神经网络研究金融时间序列的预测模型——随机时效性Legendre神经网络模型，通过构建时效性函数，使得到的结果更为准确；最后，王军强调，金融工程的研究工作不能局限于用某一种方法和工具，只要能够用来解释在现实中存在的金融现象的研究都可以叫做金融工程。
报告会后，王军又耐心地回答了与会师生提出的研究与学习方面遇到的问题，提出了自己独到的见解和建议，令在场师生受益匪浅。
最后，费为银对报告会进行了总结，激励学生要学好数学，为将来的研究工作打下坚实的基础。报告会在热烈的掌声中落下帷幕。
(撰稿人：张伟；图：张辉；初审:水心宝；审核：张礼波)
