报告之一：分数布朗运动驱动的随机（偏）微分过程的参数估计

报告内容：

一、随机（偏）微分方程的参数估计概论

二、分数布朗运动驱动的几类随机微分方程的参数估计及其一些问题

三、分数噪声驱动的随机偏微分方程的参数估计及其相关问题

主讲人：闫理坦 教授

报告时间： 

2017年9月23日（周六）上午9:00-12:00

    2017年9月24日（周日）上午9:00-12:00

报告之二：Least squares estimator for SDE driven by fractional Levy processes from discrete observations

报告内容：In this talk, we consider the problem of parameter estimation for stochastic differential equations with small fractional Levy noises, based on discrete observations. Under certain regularity conditions on drift function, the consistency of least squares estimation have been established. We also obtain the asymptotic behavior of the estimator.

主讲人：申广君 教授

报告时间： 2017年9月23日（周六）下午3:00-5:00

报告地点： 3教405教室

主办单位：数理学院、科技处、研究生部

闫理坦：东华大学教授、博士生导师，1996年1月-2002年3月受日本政府奖学金资助在日本国立富山大学（Toyama University）留学，获理学博士学位，师从N. Kazamaki教授与K. Kobayashi教授。闫理坦教授的研究领域为随机分析及其应用，主要侧重于：鞅论、Levy过程、极限定理、随机微分方程与扩散过程、分数Brown运动、金融与风险分析等。现担任中国工程概论统计学会常务理事，中国概率统计学会理事，美国数学学会评论员，国家自然科学基金通讯评审专家。闫理坦教授自2002年留学回国后连续主持四项国家自然科学基金面上项目，同时主持完成教育部重点基金项目、国家留学回国基金等项目多项。在Journal of Theoretical Probability，Potential Analysis等国际著名期刊上发表SCI论文近80篇。 “金融随机分析与金融工程”省级人才团队核心成员。

申广君：安徽师范大学教授、理学博士、硕士生导师；安徽省第九批学术和技术带头人后备人选，安徽省杰出青年科学基金获得者。