3月24日下午，南京理工大学理学院博士生导师朱元国教授与赵培标教授应邀在数理学院学术交流室为数理学院师生带来了题为《不确定最优控制》和《The Equity Premium Puzzle Based on a Jump-diffusion Model 》的学术报告。数理学院部分老师以及全体研究生参加了报告会。会议由数理学院院长费为银教授主持。

朱元国以美国猎鹰9号火箭发从射起飞到落地回收这一具体过程为例，介绍了最优控制理论在现实世界的广泛运用。随后，朱元国详细介绍了驱动该类不确定微分方程的Liu过程，并对该类方程的解方法做了详细的阐述。在研究了大量案例的不确定最优控制后，朱元国教授有感而发，他认为，最优控制并不是求出一个问题的最大值或者最小值，而是要最符合问题的现实本质。

赵培标教授首先介绍了股权溢价的现实现象，并对股权溢价的研究历程作了概述。随后，他通过传统完美市场假设下的无套利定价原则，添加资产资本这一指标，建立了动态方程并获得了较好的溢价率结果。最后，赵培标教授阐述了下一步的研究思路，即从黎曼几何的角度，在不完美市场的前提下建立新的定价原则。

报告会中，在场师生认真聆听，并与两位教授多次交流讨论。整场报告会学术氛围浓厚，令在场师生深受启发。

（文：余鹏；图：张辉；审核：费为银）  

专家简介：  

朱元国，南京理工大学数学学科教授，博士生导师。清华大学博士毕业，中国运筹学会智能计算分会第二届理事会理事长，不确定系统分会第四届理事会副理事长，中国计算数学学会第九届理事会理事，中国运筹学会第十届理事会理事，美国《数学评论》特邀评论员，国际期刊SCI期刊Fuzzy Optimization and Decision making副主编, 国际期刊Journal of Uncertain Systems，Journal of Uncertainty Analysis and Applications副主编。1995年批准享受国务院特殊津贴；被评为全国师德先进个人和省优秀教师。2003年获中国运筹学会“运筹新人奖”，2009年获“钟家庆运筹学奖”。现主要研究方向为不确定最优控制，不确定规划，智能计算。主持多项国家、省自然科学基金课题。在国内外学术期刊及会议上发表80余篇学术论文。

赵培标，南京理工大学数学学科教授，博士生导师。长期从事微分几何、流形上的几何分析、金融数学和金融几何学理论及应用的研究。主持参与国家自然科学基金、教育部博士点基金、国家烟草专卖局科研基金、江苏省自然科学基金、南京理工大学科研发展基金等。中国工业与应用数学学会会员，中国兵工学会会员。在国内外核心期刊上发表数学与金融数学学术研究论文50余篇，出版《Calculus—A Beginner's Guide》英文专著一本。