报告之一：SELECTED ASPECTS OF LEVY PROCESS

报告内容：In this talk, we consider some aspects of Lévy process including
α-stable motion, Subordinators, the Lévy-Itô decomposition and stochastic calculus.

主讲人：闫理坦 教授

报告时间： 2018年5月5日（周六）上午9:00-12:00

          2018年5月6日（周日）上午9:00-12:00

报告之二：Intermittency and stochastic pseudo-differential equation with spatially inhomogeneous  white noise

报告内容：In this paper, we study the intermittent property for the nonlinear stochastic partial differential equation (SPDE in the sequel) in (1+1)-dimension driven by an inhomogeneous Brownian sheet. This class of SPDE contains is a pseudo-differential operator which generates a stable-like process. The forcing noise denoted by a spatially inhomogeneous white noise. It is proved that the second moment of the solution grows at the exponential rate. The novelty is that the catalytic measure relative to the inhomogeneous noise is not required to be absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure.

主讲人：刘俊峰 副教授

报告时间： 2018年5月5日（周六）下午3:00-5:00

报告地点： 3教405教室

主办单位：数理学院、科技处、研究生部

    闫理坦：东华大学教授、博士、博士生导师，1996年1月-2002年3月受日本政府奖学金资助在日本国立富山大学（Toyama University）留学，获理学博士学位，师从N. Kazamaki教授与K. Kobayashi教授。闫理坦教授的研究领域为随机分析及其应用，主要侧重于：鞅论、Levy过程、极限定理、随机微分方程与扩散过程、分数Brown运动、金融与风险分析等。现担任中国工程概论统计学会常务理事，中国概率统计学会理事，美国数学学会评论员，国家自然科学基金通讯评审专家。闫理坦教授自2002年留学回国后连续主持四项国家自然科学基金面上项目，同时主持完成教育部重点基金项目、国家留学回国基金等项目多项。在《Fractional Calculus and Applied Analysis》，《Journal of Theoretical Probability》，《Potential Analysis》等国际著名期刊上发表SCI论文80余篇。 “金融随机分析与金融工程”省级人才团队核心成员。

    刘俊峰，南京审计大学副教授、博士、硕士生导师。主要从事应用概率论、随机分析及其应用等领域的研究；主持国家自然科学基金2项、江苏省自然科学基金面上项目1项、中国博士后科学基金特别资助项目1项、中国博士后科学基金面上项目一等资助1项、江苏省高校自然科学基金项目1项；在《Journal of Theoretical Probability》、《Science China Mathematics》、《Potential Analysis》、《Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics》、《Stochastics》等刊物发表学术论文近30篇,其中20余篇论文被SCI收录。2014年获得江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师称号，2016年获得江苏省第五期“333工程”第三层次培养对象人选。