11月5日至7日，应数理学院邀请，天津工业大学计算数学系副教授谭建国博士、上海师范大学副教授刘暐博士在数理学院405教室为数理学院师生作了金融随机分析系列学术报告会。数理学院部分青年教师、全体研究生聆听了报告。报告会由数理学院院长费为银主持。

谭建国副教授和刘暐副教授分别做了《随机年龄结构模型保正性数值算法的构造》和《Equivalence of stability between stochastic differential equations and their numerical methods》的报告。在报告中谭建国首先对随机微分方程数值解方法的近期研究成果进行了回顾，指出对于数值计算中常用的欧拉法，θ法以及分步θ法等在数值计算中并未考虑非负性或无界性，这与本身构建的人口模型相矛盾。随后介绍详细介绍了人口模型保正性的构建方法。刘暐在报告中主要介绍了随机微分方程数值解与解析解的等价关系，他指出SDE的数值解在满足有界时间内的强收敛以及均方指数稳定的情况下与解析解是等价的。随后他详细介绍了自己使用Truncated Euler-Maruyama的方法在局部了Lipschitz条件下对随机微分方程的数值解与解析解的研究。

报告会结束后，费为银在总结中代表学院对各位专家的辛勤劳动表示感谢！他说，此次 “金融随机分析与金融工程”省级人才团队核心成员来数理学院作的系列学术报告，分享了最新研究成果，报告内容深入浅出，逻辑思维缜密，营造出浓厚的学术氛围，学院广大师生受益匪浅。

（撰稿人：朱庆强；图：张辉；审稿：水心宝）