9月8号下午在图书馆1607室，应数理学院邀请，南京理工大学理学院两位博士生导师朱元国教授和赵培标教授为学院师生分别作了题为《不确定优化方法》和《套利期权的定价》的学术报告。数理学院部分青年教师和研究生聆听了报告会。报告会由数理学院副院长吴小太教授主持。

朱元国教授作了题为《不确定优化方法》的学术报告。他首先阐述了不确定最优化方法的由来，通过实际生活中的例子说明了不确定最优化方法的重要性。随后，分析了如何建立不确定最优化模型，并且介绍了如何求解模型的解。最后，朱元国教授给出了一些不确定最优化方法的其它研究思路。

赵培标教授作了题为《套利期权的定价》的学术报告。他首先着重介绍了该研究方向的研究重要性与必要性，他指出：“只要能找到好的研究问题，就能做出好的研究成果”。随后，介绍了不完全对冲的概念和期权定价的重要条件，并讲述了期权定价的模型和不完全对冲的期权定价模型。最后，分析了具有不同阻尼项的期权定价方程。

    报告会期间，全体师生认真聆听了报告，并就研究中遇到的问题与困惑和两位专家进行了深入的交流和探讨。报告会结束后，吴小太对两位专家的报告进行了简单的总结，并对他们的精彩报告表示感谢。此次学术报告内容丰富充实，专家讲解精彩，研究内容富有创新性，令学院广大师生受益匪浅。

(文：赵颖 图：张辉；审核：吴小太）