12月5日，山东大学中泰证券金融研究院博士生导师嵇少林教授和胡明尚教授应邀为数理与金融学院师生作学术报告。报告会在数理与金融学院1612室举行，数理与金融学院副院长吴小太、部分教师与研究生聆听了此次报告，会议由费为银副校长主持。

嵇少林教授作了题为《The Neyman-Pearson Lemma for convex expectations》的报告。嵇教授首先介绍了最近纽曼-佩尔森引理的研究现状，详细说明了在凸期望下纽曼-佩尔森引理的研究重点和难点以及主要结论，最后给出了该引理在金融市场中风险最小化问题的一个应用。

胡明尚教授的报告主题为《A global stochastic maximum principle for fully coupledforward-backward stochastic systems》。胡教授介绍了完全耦合的正倒向随机系统的全局随机最大化原理的问题背景，接着详细阐述了递归随机最优控制问题，最后给出了最大化原理。

会后，与会领导、专业教师及研究生与两位专家就数理与金融学院的学科专业建设、学术团队建设等方面进行了广泛深入的探讨。最后，副校长费为银对报告会作了总结，他再次感谢两位教授对我院师生作的精彩报告，要求学院要广泛开展学术交流，进一步凝练学科方向，提升科研能力。

（文/图：梁勇；审核：吴小太）