1月20日上午，应数理与金融学院邀请，武汉大学博士生导师、数学与统计学院副院长张希承教授应邀以腾讯会议的方式为数理与金融学院作了题为《Euler scheme for density dependent stochastic differential equations》的学术报告。报告会议由学院副院长吴小太主持，相关方向的教师与研究生聆听了本次学术报告会。

首先，张希承介绍了密度依赖的随机微分方程研究背景，指出这一类型方程与分布依赖的随机微分方程间的联系与差异。随后，他引入了密度依赖随机微分方程定义和非线性Fokker-Planck方程的概念，并详细分析了如何使用欧拉逼近的方法来证明方程解的存在性，以及方程解的唯一性证明过程的相关技巧。最后，他还报告中的学术问题与师生进行了深入的交流。

学术报告会结束后，张希承还结合自己参加国家自然科学基金会评经历，指出国家自然科学基金申报书在撰写过程中需要注意的事项，并着重介绍了2021年国家自然科学基金申报代码的调整情况。

本次报告会不仅使得学院教师了解了密度依赖随机微分方程的研究进展，而且进一步提升了教师国家自然科学基金申请书撰写的理解，找到了基金申报书下一步努力和提升的方向，为2021年数理与金融学院国家基金项目的申报工作奠定了良好基础。

（文/图：沈明轩；审核人：王传玉，吴小太）