4月10日，数理与金融学院在线上举办了金融专题系列报告会，会议邀请了东北财经大学史永东教授、上海财经大学大学杨金强教授、厦门大学郑振龙教授作了专题报告。校党委常委、副校长费为银教授出席了报告会。数理与金融学院部分教师、相关专业研究生及国内其他高校的师生近200人聆听了此次报告。

史永东教授作了题为《ESG投资、可持续发展与资本市场效率》的报告。首先介绍了研究ESG的必要性、ESG指数对市场影响的直接证据，并讨论了ESG指数是否提高了中国资本市场的定价效率。通过对沪深300以及中证500在内的800只股票42个月的数据分析，研究了ESG指数在中国市场的表现。最后，通过 Fama and Macbeth横截面回归方法研究了ESG投资、可持续发展与资本市场效率间的关系。

杨金强教授作了题为《Mitigating Disaster Risks to Sustain Growth》的报告。从灾难对及经济社会的影响出发讨论了减灾及预防灾难发生的必要性。通过分析已有文献的不足及经验政策的影响，提出了减灾模型，并详细解释了变量的经济含义。在给定效用函数的条件下，通过求解HJB方程，给出了模型的最优解，并给出了数值仿真例子说明了该理论。 

郑振龙教授作了题为《公募基金起到了价格发现作用吗？——来自中国可转债市场的证据》的报告。以可转债市场为研究对象，从公募基金整体能否战胜市场为问题出发，通过排列组合对公募基金的持有比例、信息交易基金持有比例分析，讨论了信息交易基金的超额收益率来自系统性风险还是市场定价错误。给出了回归分析模型，通过对变量的的分析，说明了超额收益来自对市场定价错误的捕捉。 

会后，专业教师及研究生与三位专家就报告进行了交流。最后，副校长费为银对报告会作了总结，并再次感谢三位教授的精彩报告。

本次报告会让与会青年教师与研究生对金融工程、金融市场的相关研究动向、研究热点有了更加充分的认识，拓宽了学术视野，将对今后的相关学习和研究产生积极的促进作用。

                                                              （图/文：沈明轩；审核：吴小太）